Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria de solvència en aplicació del que disposen els articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
Ce document n'est pas encore traduit : il s'affiche dans sa langue d'origine.
- Référence
- Comunicat tècnic núm. CT19-2020/A
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 30/12/2020
1/29
Comunicat núm. CT19-2020/A Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria de solvència en aplicació del que disposen els articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
L’aprovació, el mes de juny de 2018, de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (en endavant, Llei 12/2017) juntament amb la posterior aprovació, mitjançant Decret de 20 de desembre de 2018, del seu Reglament d’aplicació (en endavant, Reglament d’aplicació) va suposar un canvi rellevant en el marc normatiu del sector assegurador andorrà, en incorporar a la normativa andorrana els principis recollits a les principals normes europees, per exemple la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 sobre l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (en endavant, Directiva Solvència II) i internacionals, com, per exemple, els Insurance Core Principles (en endavant, ICP), emesos per la International Association of Insurance Supervisors (en endavant, IAIS) en l’àmbit de l’assegurança i la reassegurança. En particular, la Llei 12/2017 juntament amb el seu Reglament d’aplicació van reforçar les obligacions financeres i de solvència aplicables a les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades per operar al Principat d’Andorra. Concretament, entre altres obligacions, dites normes estableixen per a aquestes entitats l’obligació de (i) comptar amb fons propis admissibles per cobrir el capital mínim obligatori, (ii) estar en condicions de disposar dels fons propis admissibles suficients per cobrir el capital de solvència obligatori, i (iii) comptar amb provisions tècniques suficients per reflectir totes les obligacions derivades de contractes d’assegurança i de reassegurança assumides. En aplicació del principi de proporcionalitat, la Llei 12/2017 establia certes excepcions respecte de les obligacions mencionades al paràgraf anterior. En particular, l’article 42.4 de la Llei 12/2017 estableix la no aplicació del règim de solvència a aquelles entitats de menor mida. Igualment, l’article 29.3.e) estableix, respecte de les delegacions d’entitats asseguradores domiciliades fora del Principat d’Andorra, que els requisits de solvència seran d’aplicació considerant únicament l’activitat de dites delegacions al Principat d’Andorra. Addicionalment al que disposen els paràgrafs anteriors, la Llei 12/2017 juntament amb el Reglament d’aplicació, així com la Llei 12/2018 per la qual es modifica la Llei 10/2013 de 23 de maig de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, reforcen el règim de supervisió assegurador andorrà, en ampliar les facultats de l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA), com a autoritat supervisora d’assegurances i reassegurances. Entre d’altres, es van atorgar a l’AFA les facultats següents: 1. De conformitat amb l’article 9.2.c) de la Llei 12/2017, l’AFA podrà requerir a qualsevol persona o entitat inclosa dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 12/2017 la remissió d’informació o documentació rellevant a efectes de complir de forma adequada la funció de supervisió. 2. Tanmateix, tenint en compte el que disposa l’article 10.1.d), l’AFA podrà requerir a les entitats integrants d’un grup, tota la informació necessària, comptable o estadística, a l’efecte de realitzar la supervisió, incloses dades personals de qualsevol persona física o jurídica. Considerant el que s’ha exposat anteriorment i en aplicació de la facultat atorgada per la lletra f) de l’article 8 de la Llei 12/2017, l’AFA, a través d’aquest Comunicat tècnic desenvolupa les obligacions d’informació en matèria de solvència i aprova els models per a la realització de les consegüents trameses d’informació.
2/29
Article 1. Objecte 1. Les entitats identificades a l’article 2 d’aquest Comunicat tècnic, hauran de trametre a l’AFA, amb la periodicitat i els terminis indicats a l’article 3, la informació a la qual es refereixen les diverses plantilles incloses als annexos d’aquest Comunicat tècnic. 2. Aquestes entitats no podran trametre la informació a la qual es refereix aquest Comunicat tècnic en un format diferent del de les plantilles recollides als annexos d’aquest Comunicat tècnic i les seves posteriors versions, i hauran de seguir les formalitats descrites a l’article 5 d’aquest document. Qualsevol tramesa d’informació realitzada en compliment d’aquest Comunicat tècnic en un format diferent, serà considerat com a no realitzada i donarà lloc a la corresponent aplicació del règim sancionador de la Llei 12/2017, de conformitat amb allò disposat a l’article 6. 3. La informació a la qual es refereix aquest article és: a. Dashboard (annex 1) b. Informació bàsica – General (annex 2) c. Informació bàsica – RFF i ajustament de carteres (annex 3) d. Balanç i mesures transitòries (annex 4) e. Elements de fora del balanç – General (annex 5) f. Resum d’actius (annex 6) g. Provisions tècniques SLT vida i salut (annex 7) h. Provisions tècniques de no vida, incloses provisions tècniques de salut no-SLT (annex 8) i. Fons propis – reserva de reconciliació – límits quantitatius (annex 9) j. Excés d’actius sobre passius (annex 10) k. Pèrdues i guanys – distribució de la pèrdua o guany (annex 11) l. Capital de solvència obligatori – agregació de mòduls de risc (annex 12) m. Capital mínim obligatori – operativa d’assegurança de vida, no vida i conjunta (annex 13) n. Agregació de submòduls de risc (annex 14) o. Submòdul de risc de mercat (annex 15) p. Submòdul de risc de subscripció no vida (annex 16) q. Submòdul de risc de subscripció salut NSLT (annex 17) r. Submòdul de risc de subscripció vida (annex 18) s. Submòdul de risc de subscripció salut SLT (annex 19) t. Submòdul de risc de catàstrofe vida (annex 20) u. Informació en els processos de càlcul dels ajustaments – projecció de cash-flows futurs; millor estimació – ajustament de carteres (annex 21). 4. La totalitat de termes als quals es refereix l’apartat anterior, així com les mateixes plantilles recollides als annexos d’aquest Comunicat tècnic han d’interpretar-se en el sentit de la Llei 12/2017, el Reglament d’aplicació i, si escau, en la normativa europea a la qual es remeten aquestes normes andorranes i, en especial el Reglament delegat 2015/35 de la Comissió Europea, de 10 d’octubre de 2014 i les seves posteriors modificacions. En aquest sentit les plantilles podran ser esmenades per l’AFA amb l’objectiu de mantenir-les actualitzades en funció de les modificacions que la normativa de Solvència II vagi introduint durant el transcurs del temps.
3/29
Article 2. Destinataris 1. Són destinataris d’aquest Comunicat tècnic i, per tant, queden obligats al compliment de les obligacions que hi són descrites, les entitats asseguradores i reasseguradores en els termes definits als articles 6.19 i 6.27 de la Llei 12/2017. 2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, les entitats respecte de les quals l’AFA hagi reconegut l’aplicació del règim simplificat recollit a l’article 42.4 de la Llei 12/2017 únicament estaran obligades a la tramesa de la informació següent: a. Dashboard (annex 1) b. Informació bàsica – General (annex 2) c. Balanç i mesures transitòries (annex 4) d. Elements de fora del balanç – General (annex 5) e. Resum d’actius (annex 6) f. Provisions tècniques vida i salut SLT (annex 7) g. Provisions tècniques de no vida, incloses provisions tècniques de salut no-SLT (annex 8) h. Fons propis – reserva de reconciliació – límits quantitatius (annex 9) i. Excés d’actius sobre passius (annex 10) j. Pèrdues i guanys – distribució de la pèrdua o guany (annex 11) La periodicitat aplicable a les entitats acollides al règim de l’article 42.4 de la Llei 12/2017 serà l’establerta a l’article 3 d’aquest Comunicat tècnic respecte de les plantilles corresponents. 3. Són també destinataris d’aquest Comunicat tècnic els grups d’entitats asseguradores o reasseguradores en els termes de l’article 6.36 de la Llei 12/2017. En aquest supòsit, l’entitat responsable de complir amb les obligacions recollides en aquest Comunicat tècnic serà l’entitat matriu (entitat dominant) del grup. 4. Les plantilles hauran de ser completades considerant la informació del grup i, en particular, el càlcul de la solvència del grup haurà de ser calculat per la seva entitat dominant de conformitat amb l’article 108 del Reglament d’aplicació. En tot cas, el compliment de les obligacions recollides en aquest Comunicat tècnic a nivell de grup no eximeix les entitats que pertanyen al grup del compliment de les seves corresponents obligacions a nivell individual. 5. En el supòsit de plantilles que es refereixin exclusivament als rams de vida i no vida (o elements del règim de solvència referits exclusivament a un d’aquests rams), únicament hauran de ser completades per les entitats autoritzades en aquests rams respectivament. 6. Sense perjudici del que disposa l’apartat primer d’aquest article, les entitats domiciliades fora del Principat d’Andorra que operen al Principat mitjançant una delegació en els termes descrits a l’article 29 de la Llei 12/2017 estan obligades a complir amb les obligacions d’informació descrites en aquest Comunicat tècnic. Dites entitats hauran de tenir en consideració que la informació a incloure a les respectives plantilles recollides als annexos haurà de referir-se a l’activitat de l’entitat al Principat d’Andorra. 7. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en el supòsit d’entitats estrangeres acollides a la declaració d’equivalència desenvolupada als apartats 5 a 8 de l’article 29 de la Llei 12/2017, les obligacions desenvolupades en aquest Comunicat tècnic no resultaran d’aplicació.
4/29
Article 3. Periodicitat 1. Els destinataris hauran de trametre a l’AFA les plantilles recollides als annexos d’aquest Comunicat tècnic que siguin d’aplicació i. dins de les 14 setmanes següents si la data de finalització del període és el 31 de desembre; ii. dins de les 10 setmanes següents si la data de finalització del període és el 30 de juny; o iii. dins de les 4 setmanes següents si la data de finalització del període és el 31 de març o el 30 de setembre. En cas que la data resultant sigui dia no hàbil passaria al següent dia hàbil. A continuació s’identifiquen les diferents dates de finalització de cadascun dels períodes i per a cadascuna de les plantilles: a. Dashboard (annex 1). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. b. Informació bàsica – General (annex 2). Trimestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de març; ii. Període 2: de l’1 d’abril al 30 de juny; iii. Període 3: de l’1 de juliol al 30 de setembre; iv. Període 4: de l’1 d’octubre al 31 de desembre. c. Informació bàsica – RFF i ajustament de carteres (annex 3). Anual: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de desembre. d. Balanç i mesures transitòries (annex 4). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. e. Elements de fora del balanç – General (annex 5). Anual: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de desembre. f. Resum d’actius (annex 6). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. g. Provisions tècniques Vida i Salut SLT (annex 7). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. h. Provisions tècniques de no vida, incloses provisions tècniques de salut no-SLT (annex 8). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. i. Fons propis – reserva de reconciliació – límits quantitatius (annex 9). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. j. Excés d’actius sobre passius (annex 10). Anual: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de desembre. k. Pèrdues i guanys – distribució de la pèrdua o guany (annex 11). Semestral:
5/29
i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. l. Capital de solvència obligatori – agregació de mòduls de risc (annex 12). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. m. Capital mínim obligatori – operativa d’assegurança de vida, no vida i conjunta (annex 13). Trimestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de març; ii. Període 2: de l’1 d’abril al 30 de juny; iii. Període 3: de l’1 de juliol al 30 de setembre; iv. Període 4: de l’1 d’octubre al 31 de desembre n. Agregació de submòduls de risc (annex 14). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. o. Submòdul de risc de mercat (annex 15). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. p. Submòdul de risc de subscripció no vida (annex 16). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. q. Submòdul de risc de subscripció salut NSLT (annex 17). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. r. Submòdul de risc de subscripció vida (annex 18). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. s. Submòdul de risc de subscripció salut SLT (annex 19). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. t. Submòdul de risc de catàstrofe vida (annex 20). Semestral: i. Període 1: de l’1 de gener al 30 de juny; ii. Període 2: de l’1 de juliol al 31 de desembre. u. Informació en els processos de càlcul dels ajustaments – projecció de cash-flows futurs; millor estimació – ajustament de carteres (annex 21). Anual: i. Període 1: de l’1 de gener al 31 de desembre.
Article 4. Formalitats 1. L’AFA publicarà, a la seva pàgina web, les plantilles recollides als annexos d’aquest Comunicat tècnic així com qualsevol modificació posterior de les plantilles. L’arxiu serà en format plantilla d’excel i, en qualsevol cas, l’AFA mantindrà les plantilles d’excel esmenades a la seva pàgina web amb la corresponent documentació relativa als canvis introduïts.
6/29
2. Els destinataris hauran de trametre aquestes plantilles degudament completades i en format plantilla d’excel mitjançant l’oficina virtual privada de l’AFA que estarà habilitada a partir del mes de febrer de 2021. 3. En cas de tenir alguna consulta o incidència relativa a l’oficina virtual, caldrà adreçar-se per correu electrònic a [email protected]. 4. Els documents que s’enviïn a l’AFA en compliment del que disposa aquest Comunicat tècnic hauran de donar compliment a les especificacions i instruccions que es troben a la taula “Ajuda” de la plantilla en format excel. 5. Sense perjudici de les obligacions d’informació recollides en aquest Comunicat tècnic, l’AFA podrà, segons els articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, sol·licitar tota aquella informació o documentació que consideri oportuna per a l’exercici de les seves facultats de supervisió, respecte de les entitats i dels grups sotmesos a la Llei 12/2017.
Article 5. Assistència de l’AFA i interpretació 1. En cas necessari, l’AFA podrà, en aplicació de l’article 8.f) de la Llei 12/2017, emetre instruccions relatives al correcte compliment de les plantilles recollides als annexos d’aquest Comunicat tècnic. 2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, considerant que, tal com es posa de manifest a la seva exposició de motius, la Llei 12/2017 incorpora els principis de la Directiva Solvència II i considerant igualment que el Reglament d’aplicació recull diverses remissions al Reglament delegat 2015/35, l’AFA podrà adoptar totes aquelles instruccions, directrius o guies de preguntes i respostes (Q&A per les seves sigles en anglès) que siguin publicades per l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de jubilació (en endavant, per les seves sigles en anglès, EIOPA) en relació amb les obligacions d’informació desenvolupades en aquest Comunicat tècnic.
Article 6. Incompliment de les obligacions disposades en aquest Comunicat tècnic L’incompliment del que disposa aquest Comunicat tècnic pot donar lloc a la comissió d’una infracció molt greu atenent al que disposa la lletra g) de l’article 54 de la Llei 12/2017 i, per tant, pot donar lloc a la imposició de les sancions recollides a l’article 57.1 de la Llei 12/2017.
Article 7. Entrada en vigor Aquest Comunicat tècnic entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.
Andorra la Vella, 30 de desembre de 2020
7/29
Annex 1 – Dashboard
2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. Total Assets -
-
0,00% Investments -
0,00% 0,00% -
0,00% Cash and cash equivalents -
0,00% 0,00% -
0,00% Other assets -
0,00% 0,00% -
0,00% Total liabilities -
-
0,00% Technical provisions -
0,00% 0,00% -
0,00% Technical provisions calculated as a whole -
0,00% 0,00% -
0,00% Best Estimate -
0,00% 0,00% -
0,00% Risk margin -
0,00% 0,00% -
0,00% Other liabilities -
0,00% 0,00% -
0,00% Excess of assets over liabilities -
0,00% 0,00% -
0,00% Confidence level Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 2018M12 Diff. % Diff. RoE 0,00% 0,00 0,00% RoRAC 0,00% 0,00 0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 2018M12 Diff. % Diff. Ratio of Eligible own funds to SCR 0,00 0,00 0,00% Ratio of Eligible own funds to MCR 0,00 0,00 0,00% Ratio of Eligible own funds to SCR excl. AdjDT 0,00 0,00 0,00% Ratio of Eligible own funds to SCR ExclCapAddOn 0,00 0,00 0,00% Ratio of Available own funds to SCR 0,00 0,00 0,00% Ratio of Available own funds to MCR 0,00 0,00 0,00% SCR Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) Min or Max % limit Actual Tier 1 Min 50% 0% Tier 2 + Tier 3 Max 50% 0% Tier 3 Max 15% 0% Tier 1 Unrestricted Min 80% 0% Tier 1 Restricted Max 20% 0% MCR Tier 1 Min 80% 0% Tier 2 Max 20% 0% Tier 1 Unrestricted Min 80% 0% Tier 1 Restricted Max 20% 0% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. SCR -
-
0,00% Capital add-on -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRExclCapAddOn -
0,00% 0,00% -
0,00% BSCR -
0,00% 0,00% -
0,00% AdjTP -
0,00% 0,00% -
0,00% AdjDT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR Op -
0,00% 0,00% -
0,00% AdjRFF-MAP -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRArt4 2003/41/EC -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nBSCR -
-
0,00% nSCRmkt -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRdef -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRlife -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRhealth -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRnl -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRintangible -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nSCRmkt -
-
0,00% nMktint -
0,00% 0,00% -
0,00% nMkteq -
0,00% 0,00% -
0,00% nMktprop -
0,00% 0,00% -
0,00% nMktsp -
0,00% 0,00% -
0,00% nMktfx -
0,00% 0,00% -
0,00% nMktconc -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nSCRdef -
-
0,00% nSCRdef,1 -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRdef,2 -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. SCR NL -
-
0,00% NLpr -
0,00% 0,00% -
0,00% NLlapse -
0,00% 0,00% -
0,00% Dashboard RoE / RoRAC SCR BSCR Own Funds quantitative limits - SCR / MCR Eligible own funds Balance sheet Market risk Default Non-Life
8/29
NLCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% NLpr VNL σ NL NLpr VNL σ NL NLpr % VNL σ NL NLpr % VNL σ NL NLpr VNL σ NL NLpr 1. Motor vehicle liability -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 2. Other motor -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 3. MAT -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 4. Fire -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 5. 3rd party liability -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 6. Credit -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 7. Legal exp. -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 8. Assistance -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 9. Miscellaneous -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 10. NP Re casualty -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 11. NP Re MAT -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 12. NP Re property -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% Diversification 0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% Total -
0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% Target 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. Target 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. SCRnet nlCAT -
-
0,00% SCRgross nlCAT -
-
0,00% SCRnet natCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRgross natCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRnet npproperty -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRgross npproperty -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net mmCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross mmCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net CATother -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross CATother -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRnet natCAT -
SCRgross natCAT -
SCRnet windstorm -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRgross windstorm -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRnet earthquake -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRgross earthquake -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net flood -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross flood -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net hail -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross hail -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net subsidence -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross subsidence -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net mmCAT -
SCR gross mmCAT -
SCR net motorCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross motorCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRnet marine -
0,00% 0,00% -
0,00% SCRgross marine -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net aviation -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross aviation -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net fire -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross fire -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net liability -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross liability -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR net credit -
0,00% 0,00% -
0,00% SCR gross credit -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nSCRlife -
-
0,00% nLifemort -
0,00% 0,00% -
0,00% nLifelong -
0,00% 0,00% -
0,00% nLifedis -
0,00% 0,00% -
0,00% nLifelapse -
0,00% 0,00% -
0,00% nLifeexp -
0,00% 0,00% -
0,00% nLiferev -
0,00% 0,00% -
0,00% nLifeCAT -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nSCRHealth -
-
-
0,00% nHealthSLT -
0,00% -
0,00% -
0,00% HealthNonSLT -
0,00% -
0,00% -
0,00% nHealthCAT -
0,00% -
0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% -
0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nHealthSLT -
-
0,00% nHealthmort -
0,00% 0,00% -
0,00% nHealthlong -
0,00% 0,00% -
0,00% nHealthdis/morb -
0,00% 0,00% -
0,00% nHealthlapse -
0,00% 0,00% -
0,00% nHealthexp -
0,00% 0,00% -
0,00% nHealthrev -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. HealthNonSLT -
-
0,00% HealthNonSLT pr -
0,00% 0,00% -
0,00% HealthNonSLT lapse -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% HealthNonSLT pr V σ HealthNonSLT pr V σ HealthNonSLT pr V σ HealthNonSLT pr V σ HealthNonSLT pr V σ HealthNonSLT pr Medical expense -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
Income protection -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
Worker's compensation -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
NP health reinsurance -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
Divers. 0,00% -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
Total -
0,00% -
-
0,00% -
-
0,00% -
Target Tolerance Limit (high end) Limit (low end) 2019M12 % 2018M12 % Diff. % Diff. nHealthCAT -
-
0,00% nSCRma -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRac -
0,00% 0,00% -
0,00% nSCRp -
0,00% 0,00% -
0,00% Divers. -
0,00% 0,00% -
0,00% 2019M12 2018M12 Diff. % Diff. nLnet ma -
-
0,00% nmitigationma -
-
0,00% nLgross ma -
-
0,00% nLnet ac -
-
0,00% nmitigationac -
-
0,00% nLgross ac -
-
0,00% nLnet p -
-
0,00% nmitigationp -
-
0,00% nLgross p -
-
0,00% HealthCAT 2019M12 2018M12 Diff. % Diff. Target Diff. % Diff. 2019M12 2018M12 Target Life Health Health SLT Health NonSLT NLCAT
9/29
Annex 2 – Informació bàsica – General
C0010 Undertaking name R0010 ANDBANK Type of undertaking R0020 Composite undertakings Undertaking nature R0030 Composite Reporting level R0040 Solo Reporting reference period R0050 M12 Financial year end R0060 2019 Reporting submission date R0070 2020-10-15 Regular/Ad-hoc submission R0080 Ad-hoc reporting Method of Calculation of the SCR R0090 Standard formula Use of undertaking specific parameters R0100 Don’t use undertaking specific parameters Ring-fenced funds R0110 Not reporting activity by RFF Matching adjustment R0120 Use of matching adjustment Volatility adjustment R0130 No use of volatility adjustment Transitional measure on the risk-free interest rate R0140 No use of transitional measure on the risk-free interest rate Transitional measure on technical provisions R0150 No use of transitional measure on technical provisions Initial submission or re-submission R0160 Initial submission Excel lenguage settings R0170 English Notional SCR calcultation Ring-fenced fund/matching portfolio/remaining part Z0010 EntityLevel Fund/Portfolio Number Z0020 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 Legal Name of the undertaking R0200 Type of undertaking R0210 Supervisory Authority R0220 Total Balance Sheet R0230 Written premiums net of reinsurance ceded R0240 % capital share R0250 Level of influence R0260 Proportional share used for group solvency calculation R0270 Inclusion in the scope of Group supervision R0280 Method of group solvency calculation used R0290 Individual SCR R0300 Individual MCR R0310 Eligible Individual Own Funds to cover the SCR R0320 Basic Information - General (EIOPA S.01.02.01) Notional SCR calcultation Group - Undertakings in the scope of the group (EIOPA S.32.01.04)
10/29
Annex 3 – Informació bàsica – RFF i ajustament de carteres
(EIOPA S.01.03.01) Fund /Portfolio Number Number of ring-fenced fund/Matching adjustment portfolios Name of ring-fenced fund/Matching adjustment portfolio RFF/MAP/Remaining part of a fund RFF/MAP with sub RFF/MAP Material Article 304 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
11/29
Annex 4 – Balanç i mesures transitòries
Solvency II value Statutory accounts value C0010 C0020 Goodwill R0010 Deferred acquisition costs R0020 Intangible assets R0030 Deferred tax assets R0040 Pension benefit surplus R0050 Property, plant & equipment held for own use R0060 Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 Property (other than for own use) R0080 Holdings in related undertakings, including participations R0090 Equities R0100 Equities - listed R0110 Equities - unlisted R0120 Bonds R0130 Government Bonds R0140 Corporate Bonds R0150 Structured notes R0160 Collateralised securities R0170 Collective Investments Undertakings R0180 Derivatives R0190 Deposits other than cash equivalents R0200 Other investments R0210 Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 Loans and mortgages R0230 Loans on policies R0240 Loans and mortgages to individuals R0250 Other loans and mortgages R0260 Reinsurance recoverables from: R0270 Non-life and health similar to non-life R0280 Non-life excluding health R0290 Health similar to non-life R0300 Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 Health similar to life R0320 Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 Life index-linked and unit-linked R0340 Deposits to cedants R0350 Insurance and intermediaries receivables R0360 Reinsurance receivables R0370 Receivables (trade, not insurance) R0380 Own shares (held directly) R0390 Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400 Cash and cash equivalents R0410 Any other assets, not elsewhere shown R0420 Total assets R0500 Solvency II value Statutory accounts value Technical provisions – non-life R0510 Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 Technical provisions calculated as a whole R0530 Best Estimate R0540 Risk margin R0550 Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 Technical provisions calculated as a whole R0570 Best Estimate R0580 Risk margin R0590 Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 Technical provisions - health (similar to life) R0610 Technical provisions calculated as a whole R0620 Best Estimate R0630 Risk margin R0640 Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 Technical provisions calculated as a whole R0660 Best Estimate R0670 Risk margin R0680 Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 Technical provisions calculated as a whole R0700 Best Estimate R0710 Risk margin R0720 Other technical provisions R0730 Contingent liabilities R0740 Provisions other than technical provisions R0750 Pension benefit obligations R0760 Deposits from reinsurers R0770 Deferred tax liabilities R0780 Derivatives R0790 Debts owed to credit institutions R0800 Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 Insurance & intermediaries payables R0820 Reinsurance payables R0830 Payables (trade, not insurance) R0840 Subordinated liabilities R0850 Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 Total liabilities R0900 Excess of assets over liabilities R1000 Assets Liabilities Balance sheet (EIOPA S.02.01.01)
12/29
Day 1 Solvency II technical provisions R1010 Technical provisions subject to transitional measure on technical provisions TP calculated as a whole R1020 Best estimate R1030 Risk magin R1040 Solvency I technical provisions R1050 Portion of the difference adjusted R1060 Limitation applied in accordance to Article 308d(4) R1070 Technical provision after transitional on technical provisions R1080 Euro (only) Adjustment to risk free rate Solvency I Interest rate R1090 Annual effective rate R1100 Portion of the difference applied at the reporting date R1110 Adjustment to risk free rate R1120 Up to 0.5 per cent R1130 Above 0.5% and up to 1.0% R1140 Above 1.0% and up to 1.5% R1150 Above 1.5% and up to 2.0% R1160 Above 2.0% and up to 2.5% R1170 Above 2.5% and up to 3.0% R1180 Above 3.0% and up to 4.0% R1190 Above 4.0% and up to 5.0% R1200 Above 5.0% and up to 6.0% R1210 Above 6.0% and up to 7.0% R1220 Above 7.0% and up to 8.0% R1230 Above 8.0% R1240 Best estimate Average duration of insurance and reinsurance obligations Overall calculation of the transitional on technical provisions (EIOPA S.22.05.01) Information on the transitional on interest rates calculation (EIOPA S.22.04.01)
13/29
Annex 5 – Elements de fora del balanç – General
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities Maximum value Value of guarantee / collateral / contingent liabilities C0010 C0020 Guarantees provided by the undertaking, including letters of credit R0010 Of which, guarantees, including letters of credit provided to other undertakings of the same group R0020 Guarantees received by the undertaking, including letters of credit R0030 Of which, guarantees, including letters of credit received from other undertakings of the same group R0040 Collateral held Collateral held for loans made or bonds purchased R0100 Collateral held for derivatives R0110 Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions R0120 Other collateral held R0130 Total collateral held R0200 Collateral pledged Collateral pledged for loans received or bonds issued R0210 Collateral pledged for derivatives R0220 Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted) R0230 Other collateral pledged R0240 Total collateral pledged R0300 Contingent liabilities Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet R0310 Of which contingent liabilities toward entities of the same group R0320 Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet R0330 Total Contingent liabilities R0400 Value of guaranteed assets and liabilities Value of assets for which collateral is held Value of liabilities for which collateral is pledged C0030 C0040 Collateral held Collateral held for loans made or bonds purchased R0100 Collateral held for derivatives R0110 Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions R0120 Other collateral held R0130 Total collateral held R0200 Collateral pledged Collateral pledged for loans received or bonds issued R0210 Collateral pledged for derivatives R0220 Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted) R0230 Other collateral pledged R0240 Total collateral pledged R0300 Off-balance sheet items - general (EIOPA S.03.01.01)
14/29
Annex 6 – Resum d’actius
Life Non-life Ring-fenced funds Other internal funds Shareholders' funds General C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 Assets listed R0010 Assets that are not listed in a stock exchange R0020 Assets that are not exchange tradable R0030 Government bonds R0040 Corporate bonds R0050 Equity R0060 Collective Investment Undertakings R0070 Structured notes R0080 Collateralised securities R0090 Cash and deposits R0100 Mortgages and loans R0110 Property R0120 Other investments R0130 Futures R0140 Call Options R0150 Put Options R0160 Swaps R0170 Forwards R0180 Credit derivatives R0190 Summary of assets (EIOPA S.06.01.01) Assets listing By category
15/29
Annex 7 – Provisions tècniques vida i salut SLT
Contracts without options and guarantees Contracts with options or guarantees Contracts without options and guarantees Contracts with options or guarantees Contracts without options and guarantees Contracts with options or guarantees C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0210 Technical provisions calculated as a whole R0010 Total Recoverables after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole R0020 Technical provisions calculated as a sum of BE and RM Best Estimate Gross Best Estimate R0030 Total recoverables before the adjustment for expected losses due to counterparty default R0040 Total Recoverables after the adjustment for expected losses due to counterparty default R0050 Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re R0060 Risk Margin R0070 Technical provisions - total R0200 Technical provisions minus recoverables - total R0210 Best Estimate of products with a surrender option R0220 Gross BE for Cash flow Cash out-flows Future guaranteed and discretionary benefits R0230 Future guaranteed benefits R0240 Future discretionary benefits R0250 Future expenses and other cash out-flows R0260 Cash in-flows Future premiums R0270 Other cash in-flows R0280 Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0290 Surrender value R0300 Best estimate subject to volatility adjustment R0330 Technical provisions without volatility adjustment R0340 Best estimate subject to matching adjustment R0350 Technical provisions without matching adjustment R0360 Duration of tecnical provisions - total R0400 Life and Health SLT Technical Provisions (EIOPA S.12.01.01, S.38.01.10) Insurance with profit participation Index-linked and unit-linked insurance Other life insurance Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to insurance obligation other than health insurance obligations Total (Life other than health insurance, incl. Unit-Linked) Health insurance (direct business) Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to health insurance obligations Total (Health similar to life insurance)
16/29
Annex 8 – Provisions tècniques de no vida, incloent provisions tècniques de salut no-SLT
Medical expense insurance Income protection insurance Workers' compensation insurance Motor vehicle liability insurance Other motor insurance Marine, aviation and transport insurance Fire and other damage to property insurance General liability insurance Credit and suretyship insurance Legal expenses insurance Assistance Miscellaneous financial loss Total Non-Life obligation C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0180 Technical provisions calculated as a whole R0010 Total Recoverables after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole R0020 Technical provisions calculated as a sum of BE and RM Best estimate Premium provisions Gross - Total R0030 Total recoverable before the adjustment for expected losses due to counterparty default R0040 Total recoverable after the adjustment for expected losses due to counterparty default R0050 Net Best Estimate of Premium Provisions R0060 Claims provisions Gross - Total R0070 Total recoverable before the adjustment for expected losses due to counterparty default R0080 Total recoverable after the adjustment for expected losses due to counterparty default R0090 Net Best Estimate of Claims Provisions R0100 Total Best estimate - gross R0110 Total Best estimate - net R0120 Risk margin R0130 Technical provisions - total Technical provisions - total R0140 Recoverable after the adjustment for expected losses due to counterparty default - total R0150 Technical provisions minus recoverables - total R0160 Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross) Cash out-flows Future benefits and claims R0170 Future expenses and other cash-out flows R0180 Cash in-flows Future premiums R0190 Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0200 Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross) Cash out-flows Future benefits and claims R0210 Future expenses and other cash-out flows R0220 Cash in-flows Future premiums R0230 Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0240 Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0250 Best estimate subject to volatility adjustment R0260 Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures R0270 Duration of tecnical provisions - total R0300 Non-Life Technical Provisions (EIOPA S.17.01.01, S.38.01.10)
17/29
Annex 9 – Fons propis
Total Nivell 1 - sense restriccions Nivell 1 - amb restriccions Nivell 2 Nivell 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Fons propis bàsics abans de la deducció per participacions en entitats de crèdit i financeres segons les previsions de l'article 49 i següents del Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017 Capital social ordinari R0010 - Prima d'emissió relacionada amb el capital social ordinari R0030 - Fons excedentaris R0070 - Accions preferents R0090 - Prima d'emissió relacionada amb les accions preferents R0110 - Reserva de conciliació R0130 - Passius subordinats R0140 - Import igual al valor dels actius per impostos diferits nets R0160 - Altres instruments de fons propis aprovats per l'autoritat supervisora com a fons propis bàsics no especificats anteriorment R0180 - Fons propis d'acord amb els estats financers que no poden ser inclosos a la reserva de conciliació i que no compleixen els criteris de classificació establerts al Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017 Fons propis d'acord amb els estats financers que no poden ser inclosos a la reserva de conciliació i que no compleixen els criteris de classificació establerts al Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017 R0220 Deduccions Deduccions per participacions en entitats financeres i creditícies R0230 - Total de fons propis abans de deduccions R0290 - - - - - Fons propis complementaris Capital social ordinari no exigit i no desemborsat exigible a la vista R0300 - Accions preferents no exigides i no desemborsades exigibles a la vista R0320 - Compromís jurídicament vinculant de subscriure i pagar passius subordinats a la vista R0330 - Cartes de crèdit i garanties administrades en benefici dels creditors d’assegurances per administrador fiduciari independent i emeses per entitats de crèdit, d'acord amb l'apartat d) de l'article 55 del Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017 R0340 - Cartes de crèdit i garanties sempre que els elements puguin ser exigits i estiguin lliures de compromisos R0350 - Altres compromisos jurídicament vinculants rebuts per l’entitat asseguradora o reasseguradora, sempre que l’element sigui exigible a la vista i estigui lliure de compromisos R0390 - Total fons propis complementaris R0400 - - - Fons propis disponibles i admissibles Total de fons propis disponibles per complir amb el CSO R0500 - Total de fons propis disponibles per complir amb el CMO R0510 - Total de fons propis admissibles per complir amb el CSO R0540 - Total de fons propis admissibles per complir amb el CMO R0550 - CSO R0580 - CMO R0600 2.500.000 Ràtio entre fons propis admissibles i CSO R0620 0,00 Ràtio entre fons propis admissibles i CMO R0640 0,00 Reserva de conciliació Excedent dels actius respecte dels passius R0700 Accions pròpies (de titularitat directa i indirecta) R0710 Dividends, distribucions i costos previsibles R0720 Altres elements dels fons propis bàsics previstos al paràgraf 3r de l'apartat 4t de l'article 51 del Reglament, lletra a) R0730 Altres elements dels fons propis bàsics previstos al paràgraf 4t de l'apartat 4t de l'article 51 del REglament, lletra a) R0740 Reserva de conciliació R0760 Beneficis previstos Beneficis previstos inclosos en primes futures - Rams vida R0770 Beneficis previstos inclosos en primes futures - Rams no vida R0780 Total de beneficis previstos inclosos en primes futures R0790 CSO Min or Max % Actual Nivell 1 Min 50% 0% Nivell 2 + Nivell 3 Max 50% 0% Nivell 3 Max 15% 0% Nivell 1 sense restriccions Min 80% 0% Nivell 1 amb restriccions Max 20% 0% CMO Nivell 1 Min 80% 0% Nivell 2 Max 20% 0% Nivell 1 sense restriccions Min 80% 0% Nivell 1 amb restriccions Max 20% 0% Fons Propis - Own Funds (EIOPA S.23.01.01) Quantitative limits
18/29
Annex 10 – Excés d’actius sobre passius
Total C0010 Difference in the valuation of assets R0010 Difference in the valuation of technical provisions R0020 Difference in the valuation of other liabilities R0030 Total of reserves and retained earnings from financial statements R0040 Other, please explain why you need to use this line R0050 Reserves from financial statements adjusted for Solvency II valuation differences R0060 Excess of assets over liabilities attributable to basic own fund items (excluding the reconciliation reserve) R0070 Excess of assets over liabilities R0080 Variation C0010 Variation of components of reconciliation reserve - Items reported in " Own funds" Excess of assets over liabilities (Variations of BOF explained by Variation Analysis) R0100 Own shares R0110 Forseeable dividends, distributions and charges R0120 Other basic own fund items R0130 Restricted own fund items due to ring fencing and matching R0140 Total variation of Reconciliation Reserve R0150 Summary Analysis of Variation of Excess of Assets over Liabilities Variations due to investments and financial liabilities R0160 Variations due to net technical provisions R0170 Variations in capital basic own fund items and other items approved R0180 Variation in Deffered Tax position R0190 Income Tax of the reporting period R0200 Dividend distribution R0210 Other variations in Excess of Assets over Liabilities R0220 Value C0010 Of which movements in valuation with an impact on Excess of Assets over Liabilities Valuation movements on investments R0300 Valuation movements on own shares R0310 Valuation movements on financial liabilities and subordinated liabilities R0320 Of which Investments revenues and expenses with an impact on Excess of Assets over Liabilities Investment revenues R0330 Investments expenses incl. Interest charges on subordinated and financial liabilities R0340 Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Investments and financial liabilities management R0350 Detail of Investment revenues Dividends R0360 Interests R0370 Rents R0380 Other R0390 Excess of Assets over Liabilities - explained by technical provisions Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate - analysis per UWY if applicable LIFE - Gross of reinsurance NON LIFE - Gross of reinsurance C0010 C0020 Opening Best Estimate R0400 Exceptional elements triggering restating of opening Best Estimate R0410 Changes in perimeter R0420 Foreign exchange variation R0430 Best Estimate on risk accepted during the period R0440 Variation of Best Estimate due to unwinding of discount rate - risks accepted prior to period R0450 Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows - risks accepted prior to period R0460 Variation of Best Estimate due to experience - risks accepted prior to period R0470 Variation of Best Estimate due to changes in non economic assumptions - risks accepted prior to period R0480 Variation of Best Estimate due to changes in economic environment - risks accepted prior to period R0490 Other changes not elsewhere explained R0500 Closing Best Estimate R0510 Reinsurance recoverables - opening and closing BE [UWY] LIFE - Reinsurance recoverables NON LIFE - Reinsurance recoverables C0010 C0020 Opening Best Estimate R0600 Closing Best Estimate R0610 Excess of Assets over Liabilities - explained by investments and financial liabilities Excess of assets over liabilities - attribution of valuation differences (SII vs. Statutory) Excess of Assets over Liabilities (EIOPA S.23.02.01, S.29.01.01.02, S.29.02.01, S.29.03.01)
19/29
Annex 11 – Pèrdues i guanys – distribució de la pèrdua o guany Profit and Loss C0010 Statutory Accounting: Profit&Loss R0010 Profit or Loss sharing C0010 Discretionary benefits (profit or loss sharing) allocated to policyholders R0020 Lapses C0010 Lapse/surrender rate contracts R0030 Lapse/surrender rate volume R0040 Profit and Loss - Profit or loss sharing - Lapses (EIOPA S.39.01.11, S.40.01.10, S.41.01.11)
20/29
Annex 12 – Capital de solvència obligatori – agregació de mòduls de risc
SCR -
BSCR -
nBSCR -
Adj -
SCROp -
Oppremiums -
Opprovisions -
Capital add-on SCRmkt -
nSCRmkt -
Op_BSCR_Mult 0,30
Earnlife TPlife SCRExclCapAddOn -
SCRdef -
nSCRdef -
AdjTP -
AdjDT BSCR -
pEarnlife TPlife-ul BSCR -
SCRlife -
nSCRlife -
BSCR -
DT Op -
Earnlife-ul TPnl AdjRFF-MAP aggregation SCRhealth -
nSCRhealth -
nBSCR -
SCRShock -
Op_Expul_Mult 0,25
pEarnlife-ul Op_TPLife_Mult 0,0045
AdjLA -
SCRnl -
SCRnl -
FDB BSCR -
Expul Earnnon-life Op_TPNl_Mult 0,03
SCR Op -
SCRintangible -
SCRintangible -
AdjTP -
pEarnnon-life SCRArt4 2003/41/EC (occupational retirement provision) Divers. -
Divers. -
SCROp -
Op_PrLife_Mult 0,04
Op_PrNl_Mult 0,03
Allocation from adjustments due to RFF and MAP CorrBSCR Market Default Life Health Non-life Op_pPrLife_Mult 1,20
ASCRmkt Market 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Op_pPrNl_Mult 1,20
ASCRdef Default 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50 ASCRlife Life 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 ASCRhealth Health 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00 ASCRnl Non-life 0,25 0,50 0,00 0,00 1,00 Capital requirement for duration-based equity risk sub- module Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation Full recalculation Net future discretionary benefits Number of ring-fenced fund/Matching adjustment portfolios Notional SCR Notional SCR (negative results set to zero) Excess of assets over liablities Future transfers attributable to shareholders Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds Ring-fenced fund (RFF) and Matching adjustment portfolios (MAP) - Notional SCR (EIOPA S.23.04.01.07) SCR Operational (EIOPA , S.26.06.01, SR.26.06.01) TP w/out risk margin Future Discretionary Benefits SCR (EIOPA S.25.01.01, SR.25.01.01) Other information on SCR BSCR Adjustment Loss-absorving (LA)
21/29
Annex 13 – Capital mínim obligatori – operativa d’assegurança de vida, no vida i conjunta
MCR 2.500.000
IsSCR Calculated Y MCR Only -
MCR(linear,nl) -
NMCRNL 1.000.000
NMCR(nl,nl) -
NMCRL 1.500.000
NMCR(nl,l) -
AMCR 1.500.000
NMCR(combined,nl) -
NMCR(combined,l) -
MCRcombined -
j Line of business 𝛼j TPNL 𝛼j * TPNL 𝛽j P 𝛽j * P NSCRNL -
j Line of business 𝛼j TPNL 𝛼j * TPNL 𝛽j P 𝛽j * P NSCRL -
j Line of business 𝛼j TPNL 𝛼j * TPNL 𝛽j P 𝛽j * P SCR -
A.1 Medical expense 4,7% -
4,7% -
Addonnl -
A.1 Medical expense 4,7% -
4,7% -
Addonl A.1 Medical expense 4,7% -
4,7% -
FloorMCR 0,25 A.2 Income protection ##### -
8,5% -
NFloorMCRnl 0,25 A.2 Income protection ##### -
8,5% -
NFloorMCRl 0,25 A.2 Income protection ##### -
8,5% -
CapMCR 0,45 A.3 Workers' compensation ##### -
7,5% -
NCapMCRnl 0,45 A.3 Workers' compensation ##### -
7,5% -
NCapMCRl 0,45 A.3 Workers' compensation ##### -
7,5% -
MCRlinear -
A.4 Motor vehicle liability 8,5% -
9,4% -
NMCR(linear,nl) -
A.4 Motor vehicle liability 8,5% -
9,4% -
NMCR(linear,l) -
A.4 Motor vehicle liability 8,5% -
9,4% -
MCR(linear,nl) -
A.5 Other motor 7,5% -
7,5% -
NMCR(nl,nl) -
A.5 Other motor 7,5% -
7,5% -
NMCR(nl,l) -
A.5 Other motor 7,5% -
7,5% -
MCR(linear,l) -
A.6 MAT ##### -
##### -
NMCR(l,nl) -
A.6 MAT ##### -
##### -
NMCR(l,l) -
A.6 MAT ##### -
##### -
A.7 Fire 9,4% -
7,5% -
A.7 Fire 9,4% -
7,5% -
A.7 Fire 9,4% -
7,5% -
AMCRNL 1.000.000
A.8 3rd party liability ##### -
##### -
A.8 3rd party liability ##### -
##### -
A.8 3rd party liability ##### -
##### -
AMCRL 1.500.000
A.9 Credit ##### -
##### -
SCR ExclCapAddOn PrevPeriod A.9 Credit ##### -
##### -
A.9 Credit ##### -
##### -
AMCRRe 3.200.000
A.10 Legal exp. ##### -
6,6% -
A.10 Legal exp. ##### -
6,6% -
A.10 Legal exp. ##### -
6,6% -
AMCRComp 1.500.000
A.11 Assistance ##### -
8,5% -
A.11 Assistance ##### -
8,5% -
A.11 Assistance ##### -
8,5% -
A.12 Miscellaneous ##### -
##### -
A.12 Miscellaneous ##### -
##### -
A.12 Miscellaneous ##### -
##### -
SCR PrevPeriod A.13 NP Re casualty ##### -
##### -
A.13 NP Re casualty ##### -
##### -
A.13 NP Re casualty ##### -
##### -
A.14 NP Re MAT ##### -
##### -
A.14 NP Re MAT ##### -
##### -
A.14 NP Re MAT ##### -
##### -
A.15 NP Re property ##### -
##### -
A.15 NP Re property ##### -
##### -
A.15 NP Re property ##### -
##### -
A.16 NP Re health ##### -
##### -
A.16 NP Re health ##### -
##### -
A.16 NP Re health ##### -
##### -
MCR(linear,l) -
NMCR(l,nl) -
NMCR(l,l) -
TP(life,1) NnlTP(life,1) NlTP(life,1) TP(life,2) NnlTP(life,2) NlTP(life,2) TP(life,3) NnlTP(life,3) NlTP(life,3) TP(life,4) NnlTP(life,4) NlTP(life,4) CAR NnlCAR NlCAR MultTP(life,1) 0,037 NnlMultTP(life,1) 0,037 NlMultTP(life,1) 0,037 MultTP(life,2) 0,052 NnlMultTP(life,2) 0,052 NlMultTP(life,2) 0,052 MultTP(life,3) 0,007 NnlMultTP(life,3) 0,007 NlMultTP(life,3) 0,007 MultTP(life,4) 0,021 NnlMultTP(life,4) 0,021 NlMultTP(life,4) 0,021 MultCAR 0,0007 NnlMultCAR 0,0007 NlMultCAR 0,0007 MCR (EIOPA S.28.01.01, S.28.02.01) MCR - Both life and non-life insurance activity MCR - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity
22/29
Annex 14 – Agregació de submòduls de risc
SCRintangible -
Intang_IA_Mult 0,8 SCRmkt -
nSCRmkt -
SCR NL -
SCRlife -
nSCRlife -
SCRHealth -
nSCRHealth -
SCRdef -
nSCRdef -
IA -
Mktint -
nMktint -
NLpr -
Lifemort -
nLifemort -
HealthSLT -
nHealthSLT -
SCRdef,1 -
nSCRdef,1 -
Mkteq -
nMkteq -
NLlapse -
Lifelong -
nLifelong -
HealthNonSLT -
HealthNonSLT -
SCRdef,2 -
nSCRdef,2 -
Mktprop -
nMktprop -
NLCAT -
Lifedis -
nLifedis -
HealthCAT -
nHealthCAT -
Divers. -
Divers. -
Mktsp -
nMktsp -
Divers. -
Lifelapse -
nLifelapse -
Divers. -
Divers. -
Mktfx -
nMktfx -
Lifeexp -
nLifeexp -
Mktconc -
nMktconc -
CorrNL NLpr NLlapse NLCAT Liferev -
nLiferev -
CorrHealth HealthSLT HealthNonSLT HealthCAT Divers. -
Divers. -
NLpr 1,00 0,00 0,25 LifeCAT -
nLifeCAT -
HealthSLT 1,00 0,50 0,25 SCRdef,1,10 -
n∆BOF|default1 NLlapse 0,00 1,00 0,00 Divers. -
Divers. -
HealthNonSLT 0,50 1,00 0,25 σdef1(√V) -
nLiabilitiesafter def1 CorrMkt Interest Equity Property Spread Currency Concentration NLCAT 0,25 0,00 1,00 HealthCAT 0,25 0,25 1,00 Vdef1 0 nLiabilities bef def1 Interest 1,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,00 CorrLife Mortality Longevity Disability Lapse Expense Revision CAT Vinter Equity 0,50 1,00 0,75 0,75 0,25 0,00 Mortality 1,00 -0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 Vintra Property 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,00 Longevity -0,25 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 ∑LGD1 Spread 0,50 0,75 0,50 1,00 0,25 0,00 Disability 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,25 HealthSLT -
nHealthSLT -
HealthNonSLT -
HealthCAT -
nHealthCAT -
σdef1min 7% Currency 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00 Lapse 0,00 0,25 0,00 1,00 0,50 0,00 0,25 Healthmort -
nHealthmort -
HealthNonSLT pr -
SCRma -
nSCRma -
σdef1max 20% Concentration 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Expense 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 0,25 Healthlong -
nHealthlong -
HealthNonSLT lapse -
SCRac -
nSCRac -
Revision 0,00 0,25 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 Healthdis/morb -
nHealthdis/morb -
Divers. -
SCRp -
nSCRp -
Exposure name (10 largest) LGD Cred. Quality PD CAT 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 1,00 Healthlapse -
nHealthlapse -
Divers. -
Divers. -
Healthexp -
nHealthexp -
Healthrev -
nHealthrev -
Divers. -
Divers. -
CorrLifeSLT Mortality Longevity Disability/Morb Lapse Expense Revision Mortality 1,00 -0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 Longevity -0,25 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 Disability/Morb 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 Lapse 0,00 0,25 0,00 1,00 0,50 0,00 Expense 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 Revision 0,00 0,25 0,00 0,00 0,50 1,00 Type 2 exposures LGD Receivables from Intermediaries due for more than 3 months All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months lossmultdef2interm 90% lossmultdef2other 15% Aggregation of risk sub-modules Type 2 exposures Market Life Default (EIOPA S.26.02.01, SR.26.02.01) HealthSLT HealthNonSLT Health NL HealthCAT Type 1 exposures
23/29
Annex 15 – Submòdul de risc de mercat
Mktint -
nMktint -
Mkteq -
nMkteq -
Mktprop -
nMktprop -
Mktfx -
nMktfx -
Mktsp -
nMktsp -
Mktconc nMktconc MktintUp∆BOF|up -
nMktintUp∆BOF|up -
Mkteq∆BOF|type 1 -
nMkteqn∆BOF|type 1 -
∆BOF|property -
n∆BOF|property -
∆BOF|fxupward -
n∆BOF|fxupward -
Mktsp bonds -
nMktsp bonds -
Simplificationconcentration MktintDown∆BOF|down -
nMktintDown∆BOF|down -
Mkteq∆BOF|type2infr -
nMkteq∆BOF|type2infr -
∆BOF|fxdownward -
n∆BOF|fxdownward -
Mktsp securitisation -
nMktsp securitisation -
% Simplificationconcentration 0,00% Mkteq∆BOF|type2 -
nMkteqn∆BOF|type2 -
Assets after prop nAssets after prop Mktsp cd -
nMktsp cd -
Assets after intUp nAssets after intUp Mkteq∆BOF|Infr -
nMkteqn∆BOF|Infr -
Liabilities after prop nLiabilities after prop Assets after fxupward∑C nAssets after fxupward∑C Mktsp,upward cd -
nMktsp,upward cd -
Liabilities after intUp nLiabilities after intUp Divers. -
Divers. -
Liabilities after fxupward∑C nLiabilities after fxupward∑C Mktsp,downward cd -
nMktsp,downward cd -
Assets bef prop PropertyShock 25% 0 1 2 3 4 5 6 Assets after intDown nAssets after intDown CorrEquity Type 1 Type 2/Infr Liabilities bef prop Assets after fxdownward∑C nAssets after fxdownward∑C ∆BOF|spread shock on bonds -
n∆BOF|spread shock on bonds -
Exposure - other than specific Liabilities after intDown nLiabilities after intDown Type 1 1 0,75 Liabilities after fxdownward∑C nLiabilities after fxdownward∑C ∆BOF|spread shock on securitisation positions -
n∆BOF|spread shock on securitisation position -
Covered bonds Type 2/Infr 0,75 1 ∆BOF|upward spread shock on credit derivatives -
n∆BOF|upward spread shock on credit derivatives -
Immovable property Assets bef int Assets bef fx∑C CurrencyShock 25% ∆BOF|downward spread shock on credit derivatives -
n∆BOF|downward spread shock on credit derivatives -
Risk factor of 0 % Other than banks Liabilities bef int Assets after eqType1 nAssets after eqType1 Liabilities bef fx∑C Central governments and central banks Liabilities after eqType1 nLiabilities after eqType1 Risk factor of 0 % Banks Most relevant currencies Assets after bonds nAssets after bonds Assets after eqType2 nAssets after eqType2 Assets bef fxUSD Liabilities after bonds nLiabilities after bonds Liabilities after eqType2 nLiabilities after eqType2 Liabilities bef fxUSD 0 1 2 3 4 5 6 nAssets after intUp EUR Assets before bonds Exposure - other than specific nLiabilities after intUp EUR Assets after eqInfr nAssets after eqInfr Assets bef fxCHF Liabilities before bonds Covered bonds Liabilities after eqInfr nLiabilities after eqInfr Liabilities bef fxCHF Immovable property nAssets after intDown EUR Simplificationbonds -
% Simplificationbonds 0,00% Risk factor of 0 % Other than banks nLiabilities after intDown EUR Assets bef eqType1 NonSymAdjShock 22% Assets bef fxGBP MV bonds % MV bonds 0 stress0 0,0% dur0 b0 Central governments and central banks Liabilities bef eqType1 SAafterInfr2 Liabilities bef fxGBP ∑i % MV bonds i * stressi -
% MV bonds 1 stress1 0,0% dur1 b1 Risk factor of 0 % Banks Assets bef int EUR % Mvbondsnorating % MV bonds 2 stress2 0,0% dur2 b2 Liabilities bef int EUR Assets bef eqType2 Assets bef fxJPY durnorating % MV bonds 3 stress3 0,0% dur3 b3 Liabilities bef eqType2 Liabilities bef fxJPY Fmultnorating 0,03
% MV bonds 4 stress4 0,0% dur4 b4 0 1 2 3 4 5 6 ∆Liabul % MV bonds 5 stress5 0,0% dur5 b5 Exposure - other than specific Assets bef eqInfr Assets bef fxOTHER % MV bonds 6 stress6 0,0% dur6 b6 Covered bonds Liabilities bef eqInfr Liabilities bef fxOTHER Immovable property Assetsbefore bonds Risk factor of 0 % - Other than banks modifiedDuration (Dur)-other than specific Duraverage 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Central governments and central banks SA1 Type 1 SA2 Type 2 Dur≤5 Risk factor of 0 % - Banks Assets bef eqSA1 Assets bef eqSA2 5<Dur≤10 Base shock1 39% Base shock2 49% 10<Dur≤15 Assetsxl Eq_symm_mult1 0,5 Eq_symm_mult2 0,5 15<Dur≤20 Eq_symm_adj1 8% Eq_symm_adj2 8% Dur>20 Exposure name (10 largest) Type Cred. Quality Amount CI1 CI2 Exposure1 AI1 AI2 Assetsbefore bonds Exposure2 SAbef1 0,00% SAbef2 0,00% Covered bonds Duraverage 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Exposure3 CAP/FLOOR1 10,00% CAP/FLOOR2 10,00% Dur≤5 Exposure4 SAafter1 39,00% SAafter2 49,00% 5<Dur Exposure5 Exposure6 Assetsbefore bonds Exposure7 Risk factor stress of 0 % Duraverage 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Exposure8 Dur≤5 Exposure9 5<Dur≤10 Exposure10 10<Dur≤15 15<Dur≤20 Dur>20 Assetsbefore bonds Central governments and central banks Duraverage 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Dur≤5 3,00
5<Dur≤10 7,00
10<Dur≤15 12,00
15<Dur≤20 17,00
Dur>20 25,00
Assets after securitisation nAssets after securitisation Liabilities after securitisation nLiabilities after securitisation Assets before securitisation Liabilities before securitisation Assetsbefore securitisation Type Duraverage 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Type 1 Type 2 Resecuritisation Assets after cd,upward nAssets after cd,upward Liabilities after cd,upward nLiabilities after cd,upward Assets after cd,downward nAssets after cd,downward Liabilities after cd,downward nLiabilities after cd,downward Assets before cd Liabilities before cd Assetsbefore cd Credit derivatives 0 1 2 3 4 5 6 NoECAI Credit default swaps (CDS) Total return swaps (TRS) Credit linked notes (CLN) Market risk sub-modules (EIOPA S.26.01.01, SR.26.01.01) https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures-0_en Amount Credit quality step Amount Credit quality step Amount Interest rate Equity Property Currency Spread EURO Exposure Symmetric Adjustment (SA) https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/symmetric-adjustment-equity-capital-charge_en Concentration Credit quality step Credit quality step Credit quality step Credit quality step Bonds Securitisation Credit Derivatives Credit quality step Credit quality step ∑i Concentration (Conc) ∑i Excess exposure (XS) ∑i Exposure Credit quality step
24/29
Annex 16 – Submòdul de risc de subscripció no vida
NLlapse -
NLpr -
SCRnet nlCAT -
SCRgross nlCAT -
∆BOF|(lapseshock1,lapseshock2) -
NL_Mult_pr 3 SCRnet natCAT -
SCRgross natCAT -
lapseshock 1 -
VNL -
SCRnet npproperty -
SCRgross npproperty -
lapseshock 2 -
σNL 0,00% SCRnet mmCAT -
SCRgross mmCAT -
SCRnet CATother -
SCRgross CATother -
Assetsafter lapse1 V * σ CorrNLPrRes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Divers. -
Divers. -
Assetsafter lapse2 1. Motor vehicle liability Vmvl -
σmvl 0,00% -
1. Motor vehicle liability 1,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 Liabilitiesafter lapse1 2. Other motor Vom -
σom 0,00% -
2. Other motor 0,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 Liabilitiesafter lapse2 3. MAT Vmat -
σmat 0,00% -
3. MAT 0,50 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 4. Fire Vfire -
σfire 0,00% -
4. Fire 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 SCRnet natCAT -
SCRgross natCAT -
SCRnet npproperty -
SCRnet mmCAT -
SCRgross mmCAT -
SCRnet CATother -
Assetsbef lapse2 5. 3rd party liability V3pl -
σ3pl 0,00% -
5. 3rd party liability 0,50 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 SCRnet windstorm -
SCRgross windstorm -
Mitigationproperty SCRnet motorCAT -
SCRgross motorCAT -
MitigationCATother -
Liabilitiesbef lapse2 6. Credit Vcred -
σcred 0,00% -
6. Credit 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00 0,50 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 SCRnet earthquake -
SCRgross earthquake -
SCRgross npproperty -
SCRnet marine -
SCRgross marine -
SCRgross CATother -
7. Legal exp. Vlex -
σlex 0,00% -
7. Legal exp. 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 SCRnet flood -
SCRgross flood -
Cresta zone AND -> FR - 09 shocknpproperty 2,5 SCRnet aviation -
SCRgross aviation -
Assetsbef lapse1 8. Assistance Vasst -
σasst 0,00% -
8. Assistance 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 0,25 0,25 0,50 SCRnet hail -
SCRgross hail -
Q -> market factor multnpproperty 0,5 SCRnet fire -
SCRgross fire -
PCATother,i RiskFactor,i Lgross,i Mitigationi Lnet,i Liabilitiesbef lapse1 9. Miscellaneous Vmisc -
σmisc 0,00% -
9. Miscellaneous 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,25 0,50 0,25 SCRnet subsidence -
SCRgross subsidence -
W -> cresta relativity factornpproperty 0,5 SCRnet liability -
SCRgross liability -
Transport 100% -
-
10. NP Re casualty Vnpcas -
σnpcas 0,00% -
10. NP Re casualty 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 Divers. -
Divers. -
DIVnpproperty 1 SCRnet credit -
SCRgross credit -
NonProp Re Transport 250% -
-
11. NP Re MAT Vnpmat -
σmpmat 0,00% -
11. NP Re MAT 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 1,00 0,25 Pnpproperty Divers. -
Divers. -
Other Property Insurance 40% -
-
12. NP Re property Vnpprop -
σnpprop 0,00% -
12. NP Re property 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 1,00 NonProp Re MVL 250% -
-
NonProp Re C&S 250% -
-
CorrCATOtherCAT Transport NonProp Re Transport Other Property Ins. NonProp Re MVL NonProp Re C&S Vmvl -
Vom -
Vmat -
Vfire -
V3pl -
Vcred -
Vlex -
Vasst -
Vmisc -
Vnpcas -
Vnpmat -
Vnpprop -
SCRnet windstorm -
SCRnet earthquake -
SCRnet flood -
SCRnet hail -
SCRnet subsidence -
SCRnet motorCAT -
SCRnet marine -
SCRnet aviation -
SCRnet fire -
SCRnet liability -
SCRnet credit -
Transport 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 NL_V_Factormvl 0,75 NL_V_Factorom 0,75 NL_V_Factormat 0,75 NL_V_Factorfire 0,75 NL_V_Factor3pl 0,75 NL_V_Factorcred 0,75 NL_V_Factorlex 0,75 NL_V_Factorasst 0,75 NL_V_Factormisc 0,75 NL_V_Factornpcas 0,75 NL_V_Factornpmat 0,75 NL_V_Factornpprop 0,75 Mitigationwindstorm -
Mitigationsusidence -
Mitigationsusidence -
Mitigationsusidence -
Mitigationsubsidence MitigationmotorCAT Mitigationmarine -
Mitigationaviation Mitigationfire Mitigationliability -
Mitigationcredit -
NonProp Re Transport 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 NL_V_Multmvl 0,25 NL_V_Multom 0,25 NL_V_Multmat 0,25 NL_V_Multfire 0,25 NL_V_Mult3pl 0,25 NL_V_Multcred 0,25 NL_V_Multlex 0,25 NL_V_Multasst 0,25 NL_V_Multmisc 0,25 NL_V_Multnpcas 0,25 NL_V_Multnpmat 0,25 NL_V_Multnpprop 0,25 SCRgross windstorm -
SCRgross earthquake -
SCRgross flood -
SCRgross hail -
SCRgross subsidence -
SCRgross motorCAT -
SCRgross marine -
SCRgross aviation -
SCRgross fire -
SCRgross liability -
SCRgross credit -
Other Property Ins. 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 V(prem,mvl) -
V(prem,om) -
V(prem,mat) -
V(prem,fire) -
V(prem,3pl) -
V(prem,cred) -
V(prem,lex) -
V(prem,asst) -
V(prem,misc) -
V(prem,npcas) -
V(prem,npmat) -
V(prem,npprop) -
a1 a2 a3 NonProp Re MVL 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 V(res,mvl) -
V(res,om) -
V(res,mat) -
V(res,fire) -
V(res,3pl) -
V(res,cred) -
V(res,lex) -
V(res,asst) -
V(res,misc) -
V(res,npcas) -
V(res,npmat) -
V(res,npprop) -
Shock Event 1 Event 2 Shock Event 1 Event 2 Shock Event 1 Event 2 Shock Event 1 Event 2 Q(subsidence,AND) 0,05% LmotorCAT -
SCRnet vessel -
SIhull SIFireDirect Pliability,i RiskFactor,i Lgross,i Mitigationi Lnet,i SCRnet default -
NonProp Re C&S 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DIVmvl 1 DIVom 1 DIVmat 1 DIVfire 1 DIV3pl 1 DIVcred 1 DIVlex 1 DIVasst 1 DIVmisc 1 DIVnpcas 1 DIVnpmat 1 DIVnpprop 1 Scenario A 100% 20% Scenario A 100% 0% Scenario A 65% 45% Scenario A 70% 50% W(subsidence,AND) 0,25
minLmotorCAT 6.000.000
Mitigationvessel SIliab SIFirePropRe Professional 100% -
-
Mitigationdefault Scenario B 80% 40% Scenario B 0% 0% Scenario B 100% 10% Scenario B 100% 20% SI(subsidence,AND) avgLmotorCAT 50.000
SCRgross vessel -
SIaviation,a -
-
-
SIFireLargest -
Employers 160% -
-
SCRgross default -
PCOmvl PCOom PCOmat PCOfire PCO3pl PCOcred PCOlex PCOasst PCOmisc PCOnpcas PCOnpmat PCOnpprop min%Nb 5% t1 t2 t3 Directors 160% -
-
shockSIdefault 10% Pmvl Pom Pmat Pfire P3pl Pcred Plex Passt Pmisc Pnpcas Pnpmat Pnpprop max%Nb 95% SIhull,vessel Simplificationfire -
%Simplificationfire 0,00% Other 100% -
-
le1 le2 P(last,mvl) P(last,om) P(last,mat) P(last,fire) P(last,3pl) P(last,cred) P(last,lex) P(last,asst) P(last,misc) P(last,npcas) P(last,npmat) P(last,npprop) LScenA windstorm -
LScenA earthquake -
LScenA flood -
LScenA hail -
maxNb 20.000
SIliab,vessel SCRfirei -
NonPropRe 210% -
-
SIdefaultdirect FP(existing,mvl) FP(existing,om) FP(existing,mat) FP(existing,fire) FP(existing,3pl) FP(existing,cred) FP(existing,lex) FP(existing,asst) FP(existing,misc) FP(existing,npcas) FP(existing,npmat) FP(existing,npprop) LScenAEvent1 windstorm -
LScenAEvent1 earthquake -
LScenAEvent1 flood -
LScenAEvent1 hail -
Na -
SIpollution,vessel SCRfirec -
SIdefaultPropRe FP(future,mvl) FP(future,om) FP(future,mat) FP(future,fire) FP(future,3pl) FP(future,cred) FP(future,lex) FP(future,asst) FP(future,misc) FP(future,npcas) FP(future,npmat) FP(future,npprop) MScenAEvent1 windstorm MScenAEvent1 earthquake MScenAEvent1 flood MScenAEvent1 hail Nb -
SIvessel,t -
-
-
SCRfirer -
CorrCATLiability Professional Employers Directors Other NonPropRe SIdefaultLargest,1,2 -
LScenAEvent2 windstorm -
LScenAEvent2 earthquake -
LScenAEvent2 flood -
LScenAEvent2 hail -
θ -
Professional 1,00 0,00 0,50 0,25 0,50 σmvl 0,00% σom 0,00% σmat 0,00% σfire 0,00% σ3pl 0,00% σcred 0,00% σlex 0,00% σasst 0,00% σmisc 0,00% σnpcas 0,00% σmpmat 0,00% σnpprop 0,00% MScenAEvent2 windstorm MScenAEvent2 earthquake MScenAEvent2 flood MScenAEvent2 hail SCRnet platform -
SIav Employers 0,00 1,00 0,00 0,25 0,50 SCRnet recession -
σ(prem,mvl) 8,00% σ(prem,om) 8,00% σ(prem,mat) 15,00% σ(prem,fire) 6,40% σ(prem,3pl) 11,20% σ(prem,cred) 19,00% σ(prem,lex) 8,30% σ(prem,asst) 6,40% σ(prem,misc) 13,00% σ(prem,npcas) 17,00% σ(prem,npmat) 17,00% σ(prem,npprop) 17,00% LScenB windstorm -
LScenB earthquake -
LScenB flood -
LScenB hail -
Mitigationplatform NumProperties 500
Directors 0,50 0,00 1,00 0,25 0,50 Mitigationrecession σ(prem,mvl,grossxl) 10,00% σ(prem,om,grossxl) 8,00% σ(prem,mat,grossxl) 15,00% σ(prem,fire,grossxl) 8,00% σ(prem,3pl,grossxl) 14,00% σ(prem,cred,grossxl) 19,00% σ(prem,lex,grossxl) 8,30% σ(prem,asst,grossxl) 6,40% σ(prem,misc,grossxl) 13,00% LScenBEvent1 windstorm -
LScenBEvent1 earthquake -
LScenBEvent1 flood -
LScenBEvent1 hail -
SCRgross platform -
maxmarketShare 5% Other 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 SCRgross recession -
NPmvl 80,00% NPom 100,00% NPmat 100,00% NPfire 80,00% NP3pl 80,00% NPcred 100,00% NPlex 100,00% NPasst 100,00% NPmisc 100,00% MScenBEvent1 windstorm MScenBEvent1 earthquake MScenBEvent1 flood MScenBEvent1 hail p1 p2 p3 marketShareand NonPropRe 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 shockPrecession 100% σ(res,mvl) 9,00% σ(res,om) 8,00% σ(res,mat) 11,00% σ(res,fire) 10,00% σ(res,3pl) 11,00% σ(res,cred) 17,20% σ(res,lex) 5,50% σ(res,asst) 22,00% σ(res,misc) 20,00% σ(res,npcas) 20,00% σ(res,npmat) 20,00% σ(res,npprop) 20,00% LScenbEvent2 windstorm -
LScenbEvent2 earthquake -
LScenbEvent2 flood -
LScenbEvent2 hail -
SIproperty,platform Precessiondirect MScenbEvent2 windstorm MScenbEvent2 earthquake MScenbEvent2 flood MScenbEvent2 hail SIwreck,platform PrecessionPropRe SIloss_of_income,platform Exposures 1 2 3 4 5 Precession -
PCOmvl PCOom PCOmat PCOfire PCO3pl PCOcred PCOlex PCOasst PCOmisc PCOnpcas PCOnpmat PCOnpprop Chargegross windstorm -
Chargegross earthquake -
Chargegross flood -
Chargegross hail -
SIcapping_the_well,platform Ek,i Pmvl Pom Pmat Pfire P3pl Pcred Plex Passt Pmisc Pnpcas Pnpmat Pnpprop Q(windstorm,AND) 0,12% Q(earthquake,AND) 0,06% Q(flood,AND) 0,12% Q(hail,AND) 0,01% SIliability,platform Ek,c P(last,mvl) P(last,om) P(last,mat) P(last,fire) P(last,3pl) P(last,cred) P(last,lex) P(last,asst) P(last,misc) P(last,npcas) P(last,npmat) P(last,npprop) W(windstorm,AND) 1,20
W(earthquake,AND) 4,90
W(flood,AND) 0,60
W(hail,AND) 27,60
SIplatform,t -
-
-
Ek,r FP(existing,mvl) FP(existing,om) FP(existing,mat) FP(existing,fire) FP(existing,3pl) FP(existing,cred) FP(existing,lex) FP(existing,asst) FP(existing,misc) FP(existing,npcas) FP(existing,npmat) FP(existing,npprop) SI(windstorm,AND) -
SI(earthquake,AND) -
SI(flood,AND) -
SI(hail,AND) -
FP(future,mvl) FP(future,om) FP(future,mat) FP(future,fire) FP(future,3pl) FP(future,cred) FP(future,lex) FP(future,asst) FP(future,misc) FP(future,npcas) FP(future,npmat) FP(future,npprop) SIw (property,AND) SIe (property,AND) SIf (property,AND) SIh (property,AND) SImvl SIom SImat SIfire SI3pl SIcred SIlex SIasst SImisc SInpcas SInpmat SInpprop SIw (onshore-property,AND) SIe (onshore-property,AND) SIf (onshore-property,AND) SIh (onshore-property,AND) SIf (motor,AND) SIh (motor,AND) Multf (motor,AND) 1,5
Multh (motor,AND) 5
Reinsurance program - Mitigation (M) Reinsurance program - Mitigation (M) 4. Fire 5. 3rd party liability Gross of proportional reinsurance Reinsurance program - Mitigation (M) Reinsurance program - Mitigation (M) 1. Motor vehicle liability 2. Other motor 3. MAT Windstorm Earthquake Flood Hail V 11. NP Re MAT 12. NP Re property 6. Credit 7. Legal exp. 8. Assistance 9. Miscellaneous 10. NP Re casualty Subsidence Natural catastrophe Non-life underwriting risk sub-modules (EIOPA S.26.05.01, S.27.01.01, SR.26.05.01, SR.27.01.01) Man-made CAT np property Other NL CAT NL CAT Lapse Premium and Reserve Motor CAT Marine Aviation Liability Credit Fire σ
25/29
Annex 17 – Submòdul de risc de subscripció salut NSLT
HealthNonSLT pr -
CorrNonSLTPrRes Medical expense Income protection Worker's compensation NP health reinsurance HealthNonSLT lapse -
Health_Mult_pr 3 Medical expense 1,00 0,50 0,50 0,50 ∆BOFNonSLT |(lapseshock1,lapseshock2) -
VNonSLT Health -
Income protection 0,50 1,00 0,50 0,50 lapseshock NonSLT 1 -
σNonSLT Health 0,00% Worker's compensation 0,50 0,50 1,00 0,50 lapseshock NonSLT 2 -
NP health reinsurance 0,50 0,50 0,50 1,00 Assetsafter lapse NonSLT 1 V * σ Assetsafter lapse NonSLT 2 Medical expense Vmedexp -
σmedexp 0,00% -
Liabilitiesafter lapse NonSLT 1 Income protection Vincprot -
σincprot 0,00% -
Liabilitiesafter lapse NonSLT 2 Worker's compensation Vworcomp -
σworcomp 0,00% -
NP health reinsurance Vnonpropre -
σnonpropre 0,00% -
Assetsbef lapse NonSLT 2 Liabilitiesbef lapse NonSLT 2 Assetsbef lapse NonSLT 1 Liabilitiesbef lapse NonSLT 1 Vmedexp -
Vincprot -
Vworcomp -
Vnonpropre -
Health_V_Factormedexp 0,75 Health_V_Factorincprot 0,75 Health_V_Factorworcomp 0,75 Health_V_Factornonpropre 0,75 Health_V_Multmedexp 0,25 Health_V_Multincprot 0,25 Health_V_Multworcomp 0,25 Health_V_Multnonpropre 0,25 V(prem,medexp) -
V(prem,incprot) -
V(prem,worcomp) -
V(prem,nonpropre) -
V(res,medexp) -
V(res,incprot) -
V(res,worcomp) -
V(res,nonpropre) -
DIVmedexp 1 DIVincprot 1 DIVworcomp 1 DIVnonpropre 1 PCOmedexp PCOincprot PCOworcomp PCOnonpropre Pmedexp Pincprot Pworcomp Pnonpropre P(last,medexp) P(last,incprot) P(last,worcomp) P(last,nonpropre) FP(existing,medexp) FP(existing,incprot) FP(existing,worcomp) FP(existing,nonpropre) FP(future,medexp) FP(future,incprot) FP(future,worcomp) FP(future,nonpropre) σmedexp 0,00% σincprot 0,00% σworcomp 0,00% σnonpropre 0,00% σ(prem,medexp) 5,00% σ(prem,incprot) 8,50% σ(prem,worcomp) 9,60% σ(prem,nonpropre) 17,00% σ(res,medexp) 5,70% σ(res,incprot) 14,00% σ(res,worcomp) 11,00% σ(res,nonpropre) 17,00% PCOmedexp PCOincprot PCOworcomp PCOnonpropre Pmedexp Pincprot Pworcomp Pnonpropre P(last,medexp) P(last,incprot) P(last,worcomp) P(last,nonpropre) FP(existing,medexp) FP(existing,incprot) FP(existing,worcomp) FP(existing,nonpropre) FP(future,medexp) FP(future,incprot) FP(future,worcomp) FP(future,nonpropre) SImedexp SIincprot SIworcomp SInonpropre Gross of proportional reinsurance NSLT health underwriting risk sub-modules (EIOPA S.26.04.01, SR.26.04.01) Lapse Premium and Reserve σ Non-proportional reinsurance Worker's compensation Income protection Medical expense V
26/29
Annex 18 – Submòdul de risc de subscripció vida
Lifemort -
nLifemort -
Lifelong -
nLifelong -
Lifedis -
nLifedis -
Lifelapse -
nLifelapse -
Lifeexp -
nLifeexp -
Liferev -
nLiferev -
LifeCAT -
nLifeCAT -
∆BOF|mortshock -
n∆BOF|mortshock -
∆BOF|longevityshock -
n∆BOF|longevityshock -
∆BOF|disshock -
n∆BOF|disshock -
Lapse up -
nLapse up -
∆BOF|expshock -
n∆BOF|expshock -
∆BOF|revshock -
n∆BOF|revshock -
∆BOF|CATshock -
n∆BOF|CATshock -
Lapse down -
nLapse down -
Assetsafter mort nAssetsafter mort Assetsafter long nAssetsafter long Assetsafter dis nAssetsafter dis Lapse mass -
nLapse mass -
Assetsafter exp nAssetsafter exp Assetsafter rev nAssetsafter rev Assetsafter lifecat nAssetsafter lifecat Liabilitiesafter mort nLiabilitiesafter mort Liabilitiesafter long nLiabilitiesafter long Liabilitiesafter dis nLiabilitiesafter dis Liabilitiesafter exp nLiabilitiesafter exp Liabilitiesafter rev nLiabilitiesafter rev Liabilitiesafter lifecat nLiabilitiesafter lifecat Assetsafter lapseUp nAssetsafter lapseUp Assetsbef mort % Simplificationmort ##### Assetsbef long Assetsbef dis Assetsafter lapseDown nAssetsafter lapseDown Assetsbef exp Assetsbef rev Assetsbef lifecat Liabilities bef mort Liabilities bef long Liabilities bef dis Assets after lapseMass nAssets after lapseMass Liabilities bef exp Liabilities bef rev Liabilities bef lifecat Liabilitiesafter lapseUp nLiabilitiesafter lapseUp Simplificationmort -
Simplificationmort2 -
Simplificationlong -
% Simplificationlong 0,00% Simplificationdis -
% Simplificationdis 0,00% Liabilitiesafter lapseDown nLiabilitiesafter lapseDown Simplificationexp -
% Simplificationexp 0,00% Factor applied for the revision shock Simplificationlifecat 0 % Simplificationlifecat 0,00% mortshock 15% mortshock2 15% longshock 20% disshock1 35% Liabilitiesafter lapseMass nLiabilitiesafter lapseMass nexp lifecatshock 0,15% qmort qmort2 Life_Long_Mult 1,1 CAR dis1 expshock 10% ∑iCAR i nmort nmort2 qlong d dis1 Assetsbef lapse expinflshock 1% PVCARmort -
PVCARmort2 -
nlong disshock2 25% Liabilitiesbef lapse iexp BE long Life_Dis_Mult1 1,1 EIexp Yrs PVCARmort CARmortk i k Yrs PVCARmort2 CARmortk2 i k2 ndis % Simplificationlapse 0,00% 1 -
1 -
CAR dis2 Lapse simplup -
2 -
2 -
d dis2 lapseshockup 50% 3 -
3 -
disshock3 20% llapseup 4 -
4 -
tdis n lapseup 5 -
5 -
BE dis slapseup 6 -
6 -
7 -
7 -
Lapse simplown -
8 -
8 -
lapseshockdown 50% 9 -
9 -
llapsedown 10 -
10 -
n lapsedown 11 -
11 -
slapsedown 12 -
12 -
13 -
13 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
17 -
17 -
18 -
18 -
19 -
19 -
20 -
20 -
21 -
21 -
22 -
22 -
23 -
23 -
24 -
24 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
30 -
30 -
31 -
31 -
32 -
32 -
33 -
33 -
34 -
34 -
35 -
35 -
36 -
36 -
37 -
37 -
38 -
38 -
39 -
39 -
40 -
40 -
41 -
41 -
42 -
42 -
43 -
43 -
44 -
44 -
45 -
45 -
46 -
46 -
47 -
47 -
48 -
48 -
49 -
49 -
50 -
50 -
51 -
51 -
52 -
52 -
53 -
53 -
54 -
54 -
55 -
55 -
56 -
56 -
57 -
57 -
58 -
58 -
59 -
59 -
60 -
60 -
Life underwriting risk sub-modules (EIOPA S.26.03.01, SR.26.03.01) Simplificationlapse CAT Mortality Longevity Disability Lapse Expense Revision
27/29
Annex 19 – Submòdul de risc de subscripció salut SLT
HealthSLT mort -
nHealthSLT mort -
HealthSLT long -
nHealthSLT long -
HealthSLT disability/morbidity -
nHealthSLT disability/morbidity -
HealthSLT expense -
nHealthSLT expense -
HealthSLT revision -
nHealthSLT revision -
HealthSLT lapse -
nHealthSLT lapse -
∆BOF|mortshockSLT -
n∆BOF|mortshockSLT -
∆BOF|longevityshockSLT -
n∆BOF|longevityshockSLT -
Health SLT medical -
nHealth SLT medical -
∆BOF|expshockSLT -
n∆BOF|expshockSLT -
∆BOF|revshockSLT -
n∆BOF|revshockSLT -
Lapse upSLT -
nLapse upSLT -
Health SLT medical,up -
nHealth SLT medical,up -
Lapse downSLT -
nLapse downSLT -
Assetsafter mortSLT nAssetsafter mortSLT Assetsafter longSLT nAssetsafter longSLT Health SLT medical,down -
nHealth SLT medical,down -
Assetsafter expSLT nAssetsafter expSLT Assetsafter revSLT nAssetsafter revSLT Lapse massSLT -
nLapse massSLT -
Liabilitiesafter mortSLT nLiabilitiesafter mortSLT Liabilitiesafter longSLT nLiabilitiesafter longSLT Health SLT income -
nHealth SLT income -
Liabilitiesafter expSLT nLiabilitiesafter expSLT Liabilitiesafter revSLT nLiabilitiesafter revSLT Assetsafter lapseUpSLT nAssetsafter lapseUpSLT Assetsbef mortSLT % SimplificationmortSLT 0,00% Assetsbef longSLT Assetsafter medical,upSLT nAssetsafter medical,upSLT Assetsbef expSLT Assetsbef revSLT Assetsafter lapseDownSLT nAssetsafter lapseDownSLT Liabilitiesbef mortSLT Liabilitiesbef longSLT Liabilitiesafter medical,upSLT nLiabilitiesafter medical,upSLT Liabilitiesbef expSLT Liabilitiesbef revSLT Assetsafter lapseMassSLT nAssetsafter lapseMassSLT Liabilitiesafter lapseUpSLT nLiabilitiesafter lapseUpSLT SimplificationmortSLT -
SimplificationmortSLT2 -
SimplificationlongSLT -
% SimplificationlongSLT 0,00% Assetsafter medical,downSLT nAssetsafter medical,downSLT Simplificationexpmed -
% Simplificationexpmed 0,00% Factor applied for the revision shock Liabilitiesafter lapseDownSLT nLiabilitiesafter lapseDownSLT mortshockSLT 15% mortshockSLT2 15% longshockSLT 0,2 Liabilitiesafter medical,downSLT nLiabilitiesafter medical,downSLT nexpmed Liabilitiesafter lapseMassSLT nLiabilitiesafter lapseMassSLT qmortSLT qmortSLT2 Health_Long_MultSLT 1,1 expmedshock 10% nmortSLT nmortSLT2 qSLT Assets after incomeSLT nAssets after incomeSLT expinflmedshock 1% Assets bef lapseSLT PVCARmortSLT -
PVCARmortSLT2 -
nSLT Liabilitiesafter incomeSLT nLiabilitiesafter incomeSLT iexpmed Liabilitiesbef lapseSLT BE longSLT EIexpmed Yrs PVCARmort CARmortSLTk i kmortSLT Yrs PVCARmort2 CARmortSLT2k i kmortSLT2 Assetsbef medicalSLT % SimplificationlapseSLT 0,00% 1 -
1 -
Liabilitiesbef medicalSLT Lapse simplupSLT -
2 -
2 -
lapseshockupSLT 50% 3 -
3 -
Assetsbef incomeSLT llapseupSLT 4 -
4 -
Liabilities bef incomeSLT n lapseupSLT 5 -
5 -
slapseupSLT 6 -
6 -
Simplificationincome -
% Simplificationincome 0,00% 7 -
7 -
incomeshock1 35% Lapse simpldownSLT -
8 -
8 -
CAR income1 lapseshockdownSLT 50% 9 -
9 -
d income1 llapsedownSLT 10 -
10 -
incomeshock2 25% n lapsedownSLT 11 -
11 -
HealthSLT_income_Mult1 1,1 slapsedownSLT 12 -
12 -
nincome 13 -
13 -
CAR income2 14 -
14 -
d income2 15 -
15 -
incomeshock3 20% 16 -
16 -
tincome 17 -
17 -
BE income 18 -
18 -
19 -
19 -
20 -
20 -
21 -
21 -
22 -
22 -
23 -
23 -
24 -
24 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
30 -
30 -
31 -
31 -
32 -
32 -
33 -
33 -
34 -
34 -
35 -
35 -
36 -
36 -
37 -
37 -
38 -
38 -
39 -
39 -
40 -
40 -
41 -
41 -
42 -
42 -
43 -
43 -
44 -
44 -
45 -
45 -
46 -
46 -
47 -
47 -
48 -
48 -
49 -
49 -
50 -
50 -
51 -
51 -
52 -
52 -
53 -
53 -
54 -
54 -
55 -
55 -
56 -
56 -
57 -
57 -
58 -
58 -
59 -
59 -
60 -
60 -
SLT health underwriting risk sub-modules (EIOPA S.26.04.01, SR.26.04.01) SimplificationlapseSLT Mortality Longevity Disability / Morbidity Expense Lapse Revision
28/29
Annex 20 – Submòdul de risc de catàstrofe vida
nLnet ma -
nLnet ac -
nLnet p -
nmitigationma nmitigationac nmitigationp nLgross ma -
nLgross ac -
nLgross p -
nrAND nCc nrp 0,000075 nE p Event type e nxema nE e ni nMitjanaSIi nxema_x_E e nxema_x_E e_x_r Event type e nxeac nCE e nNe nSIi nxeac_x_CE enxeac_x_CE e_x_nCc nrMNp 0,4 Death caused by an accident 10% -
-
Death caused by an accident 10% -
-
nMc -
Permanent disability caused by an accident 3,50% -
-
Permanent disability caused by an accident 3,50% -
-
nNc Disability that last 10 years caused by an accident 0% -
-
-
-
-
Disability that last 10 years caused by an accident 0% -
-
-
-
-
nHh nCHh nHh_x_CHh Disability that last 12 months caused by an accident 16,50% -
-
Disability that last 12 months caused by an accident 16,50% -
-
Hospitalisation 1% -
Medical treatment caused by an accident 30% -
-
Medical treatment caused by an accident 30% -
-
Consultation with a medical practitioner 20% -
No formal medical care sought 79% -
Lnet ma -
Lnet ac -
Lnet p -
mitigationma mitigationac mitigationp Lgross ma -
Lgross ac -
Lgross p -
rAND Cc rp 0,000075 E p Event type e xema E e i MitjanaSIi xema_x_E e xema_x_E e_x_r Event type e xeac CE e Ne SIi xeac_x_CE e xeac_x_CE e_x_Cc rMNp 0,4 Death caused by an accident 10% -
-
Death caused by an accident 10% -
-
Mc -
Permanent disability caused by an accident 3,50% -
-
Permanent disability caused by an accident 3,50% -
-
Nc Disability that last 10 years caused by an accident 0% -
-
-
-
-
Disability that last 10 years caused by an accident 0% -
-
-
-
-
Hh CHh Hh_x_CHh Disability that last 12 months caused by an accident 16,50% -
-
Disability that last 12 months caused by an accident 16,50% -
-
Hospitalisation 1% -
Medical treatment caused by an accident 30% -
-
Medical treatment caused by an accident 30% -
-
Consultation with a medical practitioner 20% -
No formal medical care sought 79% -
Pandemic risk Mass Accident Accident concentration Health catastrophe risk sub-modules (EIOPA S.27.01.01, SR.27.01.01)
29/29
Annex 21 – Informació en els processos de càlcul dels ajustaments – projecció de cash-flows futurs; millor estimació – ajustament de carteres
Matching portfolio Z0010 Information on: Longevity, mortality and revision obligations cash outflows Expenses cash outflows De-risked Assets cash-flows Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows) Negative undiscounted mismatch (inflows < outflows ) C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 Overall calculation of the matching adjustment Year Annual effective rate applied to the CF of the obligations R0010 1 R0010 Annual effective rate of the best estimate R0020 2 R0020 Probability of default used to de-risk assets cash flows R0030 3 R0030 Portion of the fundamental spread not reflected when de-risking assets cash flows R0040 4 R0040 Increase of fundamental spread for sub investment grade assets R0050 5 R0050 Matching adjustment to the risk free rate R0060 6 R0060 SCR 7 R0070 Mortality risk stress for the purpose of matching adjustment R0070 8 R0080 Portfolio 9 R0090 Market value of assets of the portfolio R0080 10 R0100 Market value of assets linked to inflation R0090 11 R0110 Best estimate linked to inflation R0100 12 R0120 Market value assets where third party can change the cash flows R0110 13 R0130 Return on assets - portfolio assets R0120 14 R0140 Market value of surrended contracts R0130 15 R0150 Number of surrender options exercised R0140 16 R0160 Market value of assets applied R0150 17 R0170 Surrender rights satisfied to policyholders R0160 18 R0180 Liabilities 19 R0190 Duration R0170 20 R0200 21 R0210 22 R0220 23 R0230 24 R0240 25 R0250 26 R0260 27 R0270 28 R0280 29 R0290 30 R0300 31 R0310 32 R0320 33 R0330 34 R0340 35 R0350 36 R0360 37 R0370 38 R0380 39 R0390 40 R0400 41-45 R0410 46-50 R0420 51-60 R0430 61-70 R0440 71 & after R0450 Information on the matching adjustment calculation Projection of future cash flows (Best Estimate - Matching portfolios) Information on the matching adjustment calculation (EIOPA SR.22.03.01) - Projection of future cash flows (Best Estimate - Matching portfolios) (EIOPA SR.22.02.01) Projection of future cash-flows at the end of the reporting period Mismatch during reporting period