Article 72 bis. Méthodes de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché

Article 72 bis. Méthodes de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché

1. Les entités doivent calculer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et des positions du portefeuille d'investissement exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme la somme des conditions requises en matière de capitaux propres suivantes, selon le cas :

a) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de position visées à l'article 73 et au règlement d'application ;

b) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque par risque de change position visées à l'article 74 et au règlement d'application ;

c) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque par risque sur matières premières visées à l'article 75 et au règlement d'application ;

2. Une entité qui n'est pas exemptée des obligations de déclaration d'informations établies à l'article 85 quater conformément à l'article 72 ter doit communiquer le calcul conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire pour toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille d'investissement exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément à l'approche standard alternative déterminée par voie réglementaire.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) le champ d'application et la structure de l'approche standard alternative.

b) les éléments déterminants et la méthodologie de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché selon l'approche standard alternative.