Article 250. Méthode standard

Article 250. Méthode standard

1. Les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA d'un portefeuille pour chaque contrepartie conformément à la formule suivante, en tenant compte des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 252 : Fórmula.pdf 〖 EAD 〗 _i^total = valeur totale de l'exposition au risque de crédit de contrepartie à l'égard de la contrepartie i (agrégée pour l'ensemble des ensembles de compensation), y compris l'effet de la garantie réelle conformément aux méthodes exposées aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième, applicable au calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit de contrepartie à l'égard de cette contrepartie.

2. Lorsqu'une contrepartie est incluse dans un indice sur lequel est fondé un contrat d'échange sur défaut utilisé pour couvrir le risque de crédit de contrepartie, l'entité peut déduire le montant notionnel attribuable à cette contrepartie, selon la pondération de son entité de référence, du montant notionnel du contrat d'échange sur défaut lié à l'indice et le traiter comme une couverture nominative unique (Bi) de la contrepartie individuelle assortie d'une échéance fondée sur l'échéance de l'indice. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit Pondération « wi » 1 0,7% 2 0,8% 3 1,0% 4 2,0% 5 3,0% 6 10,0%