Article 250. Mètode estàndard

Article 250. Mètode estàndard

1. Les entitats han de calcular els requisits de fons propis per risc de CVA d’una cartera per a cada contrapart d’acord amb la fórmula següent, tenint en compte les cobertures del risc de CVA que siguin admissibles de conformitat amb l’article 252: Fórmula.pdf 〖 EAD 〗 _i^total = valor total de l’exposició a risc de crèdit de contrapart en relació amb la contrapart i (agregada per a tots els conjunts d’operacions compensables), inclòs l’efecte de la garantia real d’acord amb els mètodes exposats en els articles 172 a 180 de la secció cinquena del capítol tercer, aplicable al càlcul dels requisits de fons propis per risc de crèdit de contrapart en relació amb aquesta contrapart.

2. Quan una contrapart estigui inclosa en un índex en què es basa una permuta de cobertura per impagament utilitzada per cobrir el risc de crèdit de contrapart, l’entitat pot restar l’import nocional atribuïble a aquesta contrapart, segons la ponderació de la seva entitat de referència, de l’import nocional de la permuta de cobertura per impagament lligada a l’índex i tractar-lo com a cobertura uninominal (Bi) de la contrapart individual amb un venciment basat en el venciment de l’índex. Quadre 1 Nivell de qualitat creditícia Ponderació “wi” 1 0,7% 2 0,8% 3 1,0% 4 2,0% 5 3,0% 6 10,0%