Article 178 ter. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de change

Article 178 ter. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de change

1. Aux fins des dispositions de l’article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de change d’un ensemble de compensation déterminé de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^FX=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^FX Où : 〖 majoration 〗 ^FX = majoration correspondant à la catégorie de risque de change ; j = indice désignant les ensembles de couverture liés au risque de change établis conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l’article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l’ensemble de compensation ; 〖 Majoration 〗 _j^FX = majoration de la catégorie de risque de change de l’ensemble de couverture j, calculée conformément au paragraphe 2.

2. Les entités doivent calculer la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie de risque de change de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^FX=є_j· 〖 SF 〗 ^FX·| 〖 NocEf 〗 _j^FX | Où : ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé en vertu des dispositions de l’article 178 ; 〖 SF 〗 ^FX = facteur prudentiel applicable à la catégorie de risque de change, d’une valeur égale à 4% ; 〖 NocEf 〗 _j^FX = montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _j^FX=∑_(l Ensemble de couverture

j) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.