Article 178 ter. Mètode estàndard –

Article 178 ter. Mètode estàndard –

Addició a la categoria de risc de tipus de canvi

1. Als efectes del que disposa l’article 176, les entitats han de calcular l’addició corresponent a la categoria de risc de tipus de canvi d’un determinat conjunt d’operacions compensables de la manera següent: 〖 addició 〗 ^FX=∑_j ▒〖 addició 〗 _j^FX En què: 〖 addició 〗 ^FX = addició corresponent a la categoria de risc de tipus de canvi; j = índex que designa els conjunts de posicions compensables connexos al risc de tipus de canvi establert d’acord amb la lletra b de l’apartat 1 de l’article 175 bis, i l’apartat 2 del mateix article, per al conjunt d’operacions compensables; 〖 Addició 〗 _j^FX = addició de la categoria de risc de tipus de canvi del conjunt de posicions compensables j, calculada de conformitat amb l’apartat 2.

2. Les entitats han de calcular l’addició del conjunt de posicions compensables j de la categoria de risc de tipus de canvi de la manera següent: 〖 addició 〗 _j^FX=є_j· 〖 SF 〗 ^FX·| 〖 NocEf 〗 _j^FX | En què: ϵ _j = coeficient del factor supervisor del conjunt de posicions compensables j, determinat en virtut del que disposa l’article 178; 〖 SF 〗 ^FX = factor supervisor aplicable a la categoria de risc de tipus de canvi amb un valor igual a 4%; 〖 NocEf 〗 _j^FX = import nocional efectiu del conjunt de posicions compensables j, calculat de la manera següent: 〖 NocEf 〗 _j^FX=∑_(l Conjunt de posicions compensables

j) ▒〖 posició de risc 〗 _l En què: l = índex que designa la posició de risc.