Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 177. Méthode standard – Calcul de la position de risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 177. Méthode standard – Calcul de la position de risque
Aux fins du calcul des majorations par catégorie de risque visées aux articles 178 bis à 178 septies, les établissements doivent calculer la position de risque de chaque opération d'un ensemble de compensation de la manière suivante : posició de risc=δ·NocAj·MF Où : δ = delta prudentiel de l'opération, calculé selon la formule figurant à l'article 177 bis ; NocAj = montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 177 ter ; MF = facteur d'échéance de l'opération, calculé selon la formule figurant à l'article 177 quater.
Art. 177 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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