Article 83. Normes de calibratge dels models interns

Article 83. Normes de calibratge dels models interns

1. Les entitats asseguradores i reasseguradores poden aplicar, als efectes del seu model intern, un horitzó temporal o una mesura del risc diferents dels que estableix la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, sempre que els resultats del model intern puguin ser utilitzats per aquestes entitats per calcular el capital de solvència obligatori de tal manera que es justifiqui davant l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances que aquest capital suposa per als prenedors, beneficiaris i tercers perjudicats un nivell de protecció equivalent.

2. Sempre que sigui possible, les entitats asseguradores i reasseguradores han de calcular el capital de solvència obligatori directament a partir de la distribució de probabilitat prevista generada pel seu model intern, utilitzant la mesura del valor en risc que estableix la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances.

3. Amb la finalitat de comprovar el calibratge del model intern i verificar que les seves especificacions són concordes a les pràctiques de mercat generalment acceptades, l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances pot exigir a les entitats asseguradores i reasseguradores que apliquin el seu model intern a carteres de referència i que utilitzin hipòtesis basades en dades externes, en lloc d’internes.